Theory of Financial Markets

• 26 hrs lectures
• 20 hrs exercises

• 100 pts final exam

Item has no knowledges.

Item has no goals.

There are no prerequisites

• REJNUŠ, O.: Finanční trhy, Key Publishing, Ostrava, 2008. ISBN 978-80-87071-87-8.
• Cornuejols, G., Tutuncu, R.: Optimization Methods in Finance (Mathematics, Finance and Risk), Cambridge University Press, 2007, ISBN: 978-0521861700.
• Kokot, S.: The Econometrics of Sequential Trade Models: Theory and Applications Using High Frequency Data, Springer, 2004, ISBN 978-3540208143.
• Pachamanova, D., Fabozzi, F.J.: Simulation and Optimization in Finance, Wiley& Sons, 2010, ISBN 978-0470371893.
• Aldridge, I.: High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems, Wiley & Sons,  2010, ISBN 978-0470563762. 
• BLAHA, Z. S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Opce, swapy, futures - deriváty finančního trhu, 2. vydání, Praha, Management Press, 1997. ISBN 80-85943-29-8.
• MISHKIN, F. S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Fifth Edition, Harper Collins Publishers, 1998. ISBN 0-321-01440-5.
• DĚDIČ, J. a kol.: Právo cenných papírů a kapitálového trhu, Praha, Prospektum, 2000. ISBN 80-7175-084-0.
• REVENDA, Z.: Centrální bankovnictví, 2. vydání, Praha, Management Press, 2001. ISBN 80-7261-051-1.
• DVOŘÁK, P.: Finanční deriváty, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. ISBN 80-7079-633-2.
• ROSE, P. S.: Money and capital markets, Fourth edition, Boston, IRWIN, 1992. ISBN 0-256-08300-2.
• DVOŘÁK, P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty, 3. vydání, Praha, Linde, 2005, ISBN 80-7201-515-X.
• SYNEK, M. a kol.. Manažerská ekonomika, 2. vydání, Praha, Grada Publishing, 2000, ISBN 80-247-9069-6.
• GOBRY, P.: Burzovní indexy, Praha, HZ Praha, 1996, ISBN 80-901495-9-6.
• VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha, Ekopress, 2001, ISBN 80-86119-38-6.
• GIDDY, I. H.: Global Financial Markets, Lexington, D. C. Heath and Company, 1994, ISBN 0-669-24605-0.
• HOLMAN, R.: Ekonomie, 3. vydání, Praha, Nakladatelství C. H. Beck, 2002, ISBN 80-7179-681-6.
• JÍLEK, J.: Finanční a komoditní deriváty, Praha, Grada, 2002, ISBN 80-247-0342-4.

1. Finanční trh a jeho význam v ekonomice. Typy finančních transakcí. Finanční instituce a nástroje.
2. Význam úrokových sazeb a jejich funkce na finančním trhu, teorie úrokových sazeb. Teorie finančních investic, základní faktory investiční strategie.
3. Vymezení cenných papírů, jejich systemizace a charakteristika. Základní druhy cenných papírů a jejich význam pohledu emitentů a investorů.
4. Význam burz v tržní ekonomice, jejich druhy a vnitřní struktura.
5. Fundamentální, technická a psychologická analýza.
   Obchodování cenných papírů, základní druhy investiční strategie.
6. Význam a způsoby kolektivního investování v ČR a ve světě.
7. Termínové derivátové instrumenty a jejich praktické využití v hospodářské praxi.
8. Strukturované produkty.
9. Teorie devizových kurzů.
10. Portfoliové a přímé investice.Teorie portfolia.
11. Regulace finančního trhu.
12. Metody mezinárodního investičního rozhodování.
13. Vývojové trendy dalšího rozvoje světového finančního trhu, globalizace.

Study evaluation is based on marks obtained for specified items. Minimimum number of marks to pass is 50.

There are no checked study.